区間推定を理解する-04_01

t分布を導出する

 

t分布自体は,自由度n-1の場合,

\(\Large \displaystyle f(t) = \frac{ \Gamma (\frac{n}{2}) }{ \sqrt{(n-1) \pi} \ \Gamma ( \frac{n-1}{2})} \left( 1 + \frac{t^2}{n-1} \right)^{- \frac{n}{2}}\)

となりますが,

この導出は.....ここここここここ,などにありましたので,参考にさせていただきました.

 

・確率密度

標準正規分布の確率密度は,

\(\Large \displaystyle f(z) = \frac{1}{ \sqrt{2 \pi}} exp \left[ - \frac{z^2}{2} \right] \)

自由度mのカイ二乗分布の確率密度関数は,

\(\Large \displaystyle f(u) = \frac{1}{ 2^{ \frac{m}{2}} \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \ u^{ \frac{m}{2}-1} \ exp \left[ - \frac{u}{2} \right]\)

となりますが,それぞれ独立なので,同時確率分布は積となります.

\(\Large \displaystyle f(z,u) = \frac{1}{ \sqrt{2 \pi}} exp \left[ - \frac{z^2}{2} \right] \cdot
\frac{1}{ 2^{ \frac{m}{2}} \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \ u^{ \frac{m}{2}-1} \ exp \left[ - \frac{u}{2} \right]\)

\(\Large \displaystyle f(z,u) = \frac{1}{ \sqrt{ \pi}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ u^{ \frac{m}{2}-1} \ exp \left[ - \frac{z^2 + u}{2} \right]\)

とまとめることができます.ここで,変数変換を行います.

\(\Large \displaystyle t = \frac{z}{ \sqrt{ \mathstrut \frac{ u}{m}}}\rightarrow \frac{dz}{dt} = \sqrt {\mathstrut \frac{u}{m}}\)

\(\Large \displaystyle u = u \)

とします.ここでなぜ,u=u,にしなくてはならないか,という数学的根拠は....わかりません.(一つの変数変換で行っているサイトもあるようです.)

このヤコビアンは,(ヤコビアンの計算は,ここ

\(\Large \displaystyle dz \ du = det \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{ \partial t} & \frac{\partial z}{ \partial u} \\ \frac{\partial u}{ \partial t} & \frac{\partial u}{ \partial u} \end{vmatrix} dt \ du\)

\(\Large \displaystyle = det \begin{vmatrix} \sqrt{ \mathstrut \frac{u}{m}} & \frac{t}{ 2 \sqrt{um}} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} dt \ du\)

\(\Large \displaystyle = \sqrt{ \frac{u}{m}} dt \ du\)

となるようです....ここで,

\(\Large \displaystyle \frac{\partial z}{ \partial t} = \sqrt{ \mathstrut \frac{u}{m}} , \ \frac{\partial z}{ \partial u} = \frac{t}{ 2 \sqrt{um}}, \ \frac{\partial u}{ \partial u} = 1 \)

はわかるのですが,

\(\Large \displaystyle \frac{\partial u}{ \partial t} = 0 \)

がまだ私にはわかりません....uはtの関数のはずなのに....

とりあえず,変数変換が完了したとして,上記の式は,

\(\Large \displaystyle f(t,u) = \frac{1}{ \sqrt{ \pi}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ u^{ \frac{m}{2}-1} \ exp \left[ - \frac{\left( \sqrt {\frac{u}{m} t} \right)^2 + u}{2} \right]
\sqrt {\frac{u}{m} } \)

\(\Large \displaystyle = \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ u^{ \frac{m}{2}-1 + \frac{1}{2}} \ exp \left[ - \frac{u}{2} \left( \frac{t^2}{m} +1 \right) \right] \)

\(\Large \displaystyle = \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ u^{ \frac{m+1}{2}-1 } \ exp \left[ - \frac{u}{2} \left( \frac{t^2}{m} +1 \right) \right] \)

次に,tだけの関数にしたいので,uに関して積分すると,

\(\Large \displaystyle f(t) = \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ \int_0^{ \infty} u^{ \frac{m+1}{2}-1 } \ exp \left[ - \frac{u}{2} \left( \frac{t^2}{m} +1 \right) \right] du \)

積分項を考えます.

\(\Large \displaystyle I(t) = \int_0^{ \infty} u^{ \frac{m+1}{2}-1 } \ exp \left[ - \frac{u}{2} \left( \frac{t^2}{m} +1 \right) \right] du \)

ここで,

\(\Large \displaystyle s = \frac{\frac{t^2}{m} +1}{2} u \)

とすると,

\(\Large \displaystyle ds = \frac{\frac{t^2}{m} +1}{2} du \)

\(\Large \displaystyle I(t) = \int_0^{ \infty} \left(\frac{2}{\frac{t^2}{m} +1} \right)^{ \frac{m+1}{2}-1 } s^{ \frac{m+1}{2}-1 }\ exp \left[ - s \right] \frac{2}{\frac{t^2}{m} +1}ds \)

\(\Large \displaystyle I(t) = \int_0^{ \infty} exp \left[ - s \right] \left(\frac{2}{\frac{t^2}{m} +1} \right)^{ \frac{m+1}{2} } s^{ \frac{m+1}{2}-1 } ds \)

\(\Large \displaystyle I(t) = 2^{ \frac{m+1}{2}} \left(\frac{1}{\frac{t^2}{m} +1} \right)^{ \frac{m+1}{2} }\int_0^{ \infty} exp \left[ - s \right] s^{ \frac{m+1}{2}-1 } ds \)

この積分項は,ガンマ関数

\(\Large \displaystyle \Gamma (z) = \int_0^{ \infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt\)

\(\Large \displaystyle \Gamma (z+1) = \int_0^{ \infty} t^{z} \cdot e^{-t} dt\)

から,

\(\Large \displaystyle \int_0^{ \infty} exp \left[ - s \right] s^{ \frac{m+1}{2}-1 } ds = \Gamma \left( \frac{m+1}{2} \right) \)

となるので,まとめると,自由度mのt分布は,

\(\Large \displaystyle f(t) = \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \frac{1}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{2^{ \frac{m+1}{2}}}\ 2^{ \frac{m+1}{2}} \left(\frac{1}{\frac{t^2}{m} +1} \right)^{ \frac{m+1}{2} } \Gamma \left( \frac{m+1}{2} \right)\)

\(\Large \displaystyle = \frac{\Gamma \left( \frac{m+1}{2} \right)}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \left(\frac{1}{\frac{t^2}{m} +1} \right)^{ \frac{m+1}{2} } \)

\(\Large \displaystyle = \frac{\Gamma \left( \frac{m+1}{2} \right)}{ \Gamma \left( \frac{m}{2} \right)} \frac{1}{ \sqrt{ \pi m}} \left(1 + \frac{t^2}{m} \right)^{ -\frac{m+1}{2} } \)

となります,したがって,t分布自体は,自由度n-1の場合

\(\Large \displaystyle f(t) = \frac{ \Gamma (\frac{n}{2}) }{ \sqrt{(n-1) \pi} \ \Gamma ( \frac{n-1}{2})} \left( 1 + \frac{t^2}{n-1} \right)^{- \frac{n}{2}}\)

と一致します.

 

 

 

l t